Convergence of European lookback options with floating strike in the binomial model F Heuwelyckx International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (04), 1450025, 2014 | 9 | 2014 |
The pricing of lookback options and binomial approximation K Grosse-Erdmann, F Heuwelyckx Decisions in Economics and Finance 39, 33-67, 2016 | 5 | 2016 |
Lookback options with floating strike and binomial approximations F Heuwelyckx Université de Mons, 2016 | | 2016 |
Les arbres et les options lookback F Heuwelyckx 8ème édition de la Matinée des Chercheurs 2015 (MdC2015), 2015 | | 2015 |
Lookback options in the binomial model F Heuwelyckx Nord-Pas de Calais/Belgium Congress of Mathematics, 2013 | | 2013 |
On the Convergence of European Options in the Binomial Model F Heuwelyckx PhD-Day (BMS), 2013 | | 2013 |
Le modèle discret pour évaluer les options lookback F Heuwelyckx Séminaires pour jeunes doctorants; Faculté des Sciences de l'UMons, 2013 | | 2013 |